Freitag, 7. Dezember 2012

5. Mein persönliches Handels-System

Seit meinem letzten Post ist etwas Zeit vergangen, wie versprochen werde ich euch aber heute mein persönliches Handes-System vorstellen, welches ich täglich verwende.

Jeder enthaltene Indikator, jedes Element, ja sogar die Farben und die Anordnung entsprechen meinem persönlichen Geschmack. Falls ihr es für euch einsetzen möchtet, ist es wichtig, dass ihr es so anpasst, dass es zu eurem persönlichen Handels-System werden kann.

Es ist auch gut möglich, dass euch dieses Handels-System einfach nicht liegt. In diesem Fall empfehle ich euch dringend, es auch nicht zu verwenden.

Ich werde jeden enthaltenen Indikator kurz besprechen und beschreiben welchen Zweck er in meinem Handels-System erfüllt und weshalb er Teil davon ist. Auf die genauen Berechnungen und Dinge wie Entstehung und Geschichte gehe ich nicht ein, da es hierzu eine Vielzahl an bestehenden guten Informationsquellen gibt im Netz.

Danach gehe ich ganz spezifisch auf Setups, Einstiege, das Managen von Positionen und auch auf Ausstiege ein. Zum Schluss gibt es dann noch einige grundsätzliche Informationen und wichtige Anmerkungen welche den Beitrag abrunden werden. Ach ja und alle Dateien als Source-Code für MetaTrader zum herunterladen.

Bis auf einen Indikator auf den ich nachher noch näher eingehen werde, wurden alle verwendeten Indikatoren entweder von mir selbst programmiert oder sind Adaptionen von kostenlosen Indikatoren und dürfen gerne verwendet werden. Der eine Indikator ist kostenpflichtig und nicht von mir. Ich stehe in keinerlei Beziehung zum Vertreiber kann euch diesen aber empfehlen, da ich ihn für sinnvoll halte. Mit etwas Handarbeit könnt ihr aber auch darauf verzichten. Mehr dazu später.


5.1 Download und Installation


Die Zip-Datei mit allen notwendigen Dateien findet ihr hier.
Kopiert die Dateien in die entsprechenden Ordner eurer MetaTrader Installation und startet MetaTrader neu. Danach solltet ihr zwei neue Templates finden:

- Last Dragon - Trend
- Last Dragon - Trade

Öffnet ein Tages-Chart für das Trend-Template und ein 15 Minuten-Chart für das Trade-Template.


5.2 Erster Überblick


Das Trend-Template ist relativ einfach gehalten und dient primär der Analyse des Tages-Charts. Hier zeichne ich Trendlines, Fibonacci Retracements und Expansions ein. Es macht auch durchaus Sinn sich ein bis zweimal in der Woche das Wochen- und Monats-Chart anzusehen. Dieses Trend-Template Chart kann durchaus recht voll werden nach einiger Zeit.

Das Trade-Template begleitet mich durch den Handels-Tag und stellt mir alle nötigen Informationen zur Verfügung die ich benötige um Handels-Entscheidungen zu treffen. Ihr könnt damit vom Minuten bis zum Tages-Chart alles handeln. Dies gilt für sämtliche Währungspaare, Metalle, CFDs etc.

Ich persönlich handle mit diesem Template alles vom 1-Minuten bis zum 1-Stunden Chart, vorzugsweise aber im 5-Minuten-Chart.

Es ist durchaus möglich, dass euch dieses Template auf den ersten Blick "zu voll" erscheint. Nehmt euch darum die Zeit euch die Anmerkungen zu den Indikatoren durchzulesen um einen besseren Überblick und ein besseres Verständnis für die angezeigten Informationen zu erhalten.

Danach könnt ihr besser beurteilen was euch in diesem Template nützt und was für euch überflüssig ist. Ich betone hier noch einmal dass es sich dabei um mein persönliches "Wohlfühl-Template" handelt. Es ist also nur normal wenn dies nicht dem euren entspricht.


5.3 Indikator - Preis


Was ihr auch immer in einem Chart seht, der wichtigste Indikator für eure Handels-Entscheidung sollte immer der Preis sein. Dies geht oft schnell vergessen und der Fokus klebt an irgendeinem Indikator. Es ist also wichtig, dass ihr euch wann immer ihr möchtet auf den Preis fokussieren und alle anderen Informationen mental ausblendet könnt. So seht ihr beispielsweise auf einen Blick wo das letzte Hoch, das letzte Tief und die aktuellen Support und Resistance Level auf eurem Chart liegen.


5.4 Indikator - Grid







Das Grid (Netz) zeigt euch die vollen und halben Preis-Level an. Diese dienen als Support/Resistance Level und eignen sich beispielsweise um Positionen zu schliessen und geben euch ein Gefühl für die Orientierung innerhalb kleinerer Zeitebenen.


5.5 Indikator - Pivots











Das System beinhaltet drei Pivot-Indikatoren. Diese zeigen Monats, Wochen und Tages-Pivots sowie deren Support/Resistance Level an. Wer die Support und Resistance Level ausblenden will, kann dies in den Indikator-Einstellungen tun.


5.6 Indikator - Range











Der Range-Indikator zeigt rechts neben dem Preis die aktuelle Tages-Kerze an. So sieht man auf einen Blick das Hoch, Tief, Open und Close des laufenden Tages.


5.7 Indikator - Price







Zeigt den aktuellen Preis und Spread in der rechten oberen Ecke des Charts an.


5.8 Indikator - SMA-Observer












Dieser Indikator zeigt euch die aktuellen Preise der wichtigsten gleitenden Durchschnitte aus höheren Zeitebenen an. Diese stellen oftmals Support/Resistance Level dar, die ihr sonst durch oftmaliges wechseln der Zeitebenen im Auge behalten müsst.


5.9 Indikator - Support Resistance













Der "Support Resistance" Indikator zeichnet euch automatisch die zwei nächsten Support und Resistance Level ein. Dazu scannt er höhere Zeitebenen und verhindert dass ihr direkt in einen Support verkauft oder in eine Resistance kauft.


5.10 Indikator - Ichimoku Kinko Hyo


















Der IKH ist einer der weniger bekannten Standard-Indikatoren, welcher meiner Meinung sehr gut für alle Zeitebenen geeignet ist. Ich verwende alle Elemente dieses Indikators ausser den Chinkou Span. Eine Erklärung zu diesem Indikator in deutsch, findet ihr beispielsweise hier.

5.11 Indikator - Time









Dieser Indikator zeigt die Zeit zu den verschiedenen Sessions, die lokale Zeit und die bereits vergangene Zeit der aktuellen Kerze an. Sehr nützlich um die aktuellen Preis-Bewegungen mit den verschiedenen Sessions in Verbindung zu bringen.


5.12 Indikator - Volumen








Wir erhalten vom Broker zu jeder Kerze insgesamt sechs verschiedene Informationen. Den Eröffnungs-Preis, den Schluss-Preis, das Hoch und das Tief, sowie die Zeit wann die Kerze begonnen hat und das Volumen. Das Volumen in Forex ist Tick-Volumen. Das heisst jede Kursbewegung innerhalb einer Kerze entspricht 1.0 im Volumen einer Kerze.

Das Volumen verrät uns viel über die Hintergründe von Preis-Bewegungen. Wer sich noch nicht mit "Volume Spread Analysis" auseinandergesetzt hat, dem empfehle ich dieses Buch: Trading in the Shadow of the Smart Money. Ich befasse mich nun schon länger mit dem Thema und kann jedem empfehlen sich zumindest einmal ein solides Grundwissen in Sachen VSA anzueignen.


5.13 Indikator - CCI










Den Commodity Channel Index verwende ich primär für Einstiege und Ausstiege.


5.14 Indikator - Trendlines


















Wie zu Beginn bereits angesprochen, gibt es noch einen Indikator den ich seit einiger Zeit verwende, der jedoch nicht von mir programmiert wurde und etwas kostet. Dieser Indikator zeichnet automatisch Trendlines, welche natürlich auch kostenlos von Hand gezeichnet werden können. Um das Handels-System zu verwenden ist dieser also nicht wirklich notwendig. Wer sich trotzdem dafür interessiert, findet ihn unter: www.truetl.com


5.15 Fokus


Ich möchte noch einmal auf eine vorherige Aussage zurückkommen. Die wichtigste Information auf eurem Chart ist der Preis. 75% eures Fokus sollte darum zu jeder Zeit auf dem Preis liegen. Je nachdem in welcher Phase eines Trades ihr euch befindet könnt ihr die anderen Indikatoren als Hilfe oder Bestätigung hinzuziehen. Wenn ihr euch nicht auf den Preis fokussieren könnt, entfernt Indikatoren oder wechselt die Zeitebene bis ihr wieder einen klaren Blick auf die Price-Action bekommt.


5.16 Trendbestimmung


Für die Trendbestimmung innerhalb des Day-Tradings verwende ich in allen Zeitebenen den Ichimoku. Befindet sich der Preis (letztes und aktuelles Close) oberhalb der Wolke (Senkou Span A und Senkou Span B), eröffne ich nur Long-Positionen. Befindet sich der Preis unterhalb der Wolke, eröffne ich nur Short-Positionen. Wenn sich der Preis innerhalb der Wolke befindet, eröffne ich grundsätzlich keine Positionen. Dies ist unter anderem einer der Gründe warum ich diesen Indikator mag. Er erinnert uns daran, dass es drei Handels-Entscheidungen gibt: Long, Short und ganz wichtig, keines von beidem zu tun und abzuwarten.

Das Trend-Template welches ich für meine tägliche Analyse benötige spielt hier eine übergeordnete Rolle. Es beinhaltet längerfristige Ideen und wichtige Preis-Level die ich innerhalb des Tages beachte falls sie in Reichweite kommen. Das heisst, dass es sein kann dass ich zum Beispiel ein Intraday-Signal nicht handle, weil es direkt unter einer längerfristigen Resistance liegt. Ich halte mich innerhalb des Trade-Templates aber strikt an die Trendbestimmung. Falls dieses Level aus dem Tages-Chart also dazu führt dass sich der Preis in meinem Intraday Chart unter die Wolke bewegt, schaue ich nach Short-Setups. Vorher nicht.

Nun kann es gut sein, dass sich der Preis zum Beispiel im 1-Stunden Chart unter, im 5-Minuten Chart aber über der Wolke befindet. Wer gerne im 1-Minuten oder 5-Minuten Chart handelt, dem empfehle ich darum das 30-Minuten oder 1-Stunden Chart als Referenz zu verwenden und nur Signale in die selbe Richtung zu handeln wie das Referenz-Chart.

Da die Indikatoren für die Trendbestimmung und Setups auf jeder Zeitebene die selben sind, könnt ihr so einfach und bequem im selben Template die Zeitebene wechseln.


5.17 Setup


Die Setups unterscheide ich in drei Kategorien:

1. Initiales Breakout Setup
2. Trend Addon Setup
3. Counter-Trend Setup

Das dritte Setup empfehle ich euch wirklich erst anzuwenden wenn ihr gut mit den anderen zwei Setups klar kommt. Counter Trend Setups haben grundsätzlich oftmals ein grosses Potential, sind aber mit Abstand am schwersten zu handeln.

Setup 1 - Initiales Breakout Setup

  • Der Preis bricht aus der Wolke aus und schliesst über der blauen (Kijun)
    und grünen (Tenkan) Linie.
  • Die grüne Linie befindet sich über der blauen Linie für Long-Einstiege
  • Wir können ein klares Support/Resistance Level ausmachen, welches in
    oder nahe der Wolke liegt.
    (In unserem Fall die gestrichelte Linie die für eine runde Zahl steht.)
  • Wer sich mit VSA auskennt, kann das Volumen als zusätzliche Bestätigung verwenden.
  • Der CCI bricht aus der 90er Range aus.
Für Short-Einstiege vice Versa.

Das Augenmerk bei diesem speziellen Setup hier, würde nun klar auf der Resistance liegen die sich auf der linken Seite in der Form des letztes Hochs befindet. Da der Preis jedoch wiederholt am unteren Level gescheitert ist, sich die grüne über die blaue Linie bewegt hat und der Preis nun aus der Wolke ausgebrochen ist, wäre dies auf jeden Fall ein Setup.

Setup 2 - Trend Addon Setup












































  • Der Preis schliesst unterhalb der Wolke, unter der blauen (Kijun)
    und grünen (Tenkan) Linie.
  • Die grüne Linie befindet sich unter der blauen Linie für Long-Einstiege
  • Wir können ein klares Support/Resistance Level ausmachen, welches in
    oder nahe der Wolke liegt.
    (In unserem Fall die gestrichelte Linie die für eine runde Zahl steht.)
  • Wer sich mit VSA auskennt, kann das Volumen als zusätzliche Bestätigung verwenden.
  • Der CCI bricht aus der 90er Range aus.
Für Long-Einstiege vice Versa.

Setup 3 - Counter-Trend Setup



































  • Wir sehen einen klaren Down-Trend.
  • Das Tief der aktuellen Kerze liegt weit weg von der grünen (Tenkan) Linie.
  • Wir sehen eine deutliche Divergenz im CCI
  • Wir können mehrere starke Support/Resistance Level ausmachen,
    an welchen der Preis gescheitert ist
    (In unserem Fall die gestrichelte Linie die für eine runde Zahl steht und den Monthly Pivot)
  • Das Volumen ist deutlich höher als das Volumen der letzten Kerzen.
  • Die Kerze schliesst im oberen Drittel der Range
Für Short-Einstiege vice Versa.


5.18 Stop Loss und Money Management


Beim initialen Breakout Setup (Setup 1), liegt das Stop Loss für Long-Einstiege einen oder zwei Pips unter und für Short-Einstiege einen oder zwei Pips über der Wolke. Wenn die Wolke sehr dick ist, könnt ihr das Stop Loss auch oberhalb/unterhalb der blauen Linie setzen.

Beim Trend-Addon Setup (Setup 2), liegt das Stop Loss einen oder zwei Pips über/unter der blauen Linie.

Beim Counter-Trend Setup (Setup 3), liegt das Stop Loss einen oder zwei Pips über/unter dem Hoch/Tief der entsprechenden Kerze.

Grundsätzlich ist es immer von Vorteil das Stop Loss über/unter möglichst vielen Support/Resistance Leveln zu platzieren. Wenn ihr also mit einem Stop Loss von wenigen Pips mehr, zusätzlich noch ein solches Level wie einen Pivot, eine runde Zahl oder eine Trendlinie einschliessen könnt, ist das gut.

Die Ichimoku-Linien selbst, funktionieren ebenfalls als Support/Resistance. Wenn ihr also die Wolke und die beiden Linien zwischen eurem Stop Loss und dem Preis habt, ist dies bereits eine gute Ausgangslage.

Entwickelt sich der Trade positiv, kann das Stop Loss per Trailing Stop an der blauen Linie nachgezogen werden.

Ich riskiere pro Position in der Regel zwischen 0.5 und 1.0 Prozent meines Kontos.
Da ich oft im 1-Minuten und 5-Minuten Chart handle, enstpricht dies dann einem Stop Loss von 7-12 Pips, je nach Setup und Price-Action. Ich handle grundsätzlich nur die klaren und "schönen" Setups mit einem kleinen Stop Loss.

Ein Stop Loss zu setzen ist absolut notwendig, immer. Hier mache ich keine Ausnahmen.
Einen Stop auszusitzen jedoch nicht. Es kommt oft vor, dass ich eine Position bereits schliesse bevor sie ins Stop Loss läuft. Wenn sich die Price-Action nach meinem Einstieg entgegen meinen Vorstellungen vor dem Einstieg verändert, schliesse ich die Position lieber mit einem kleinen Verlust und warte ab, ob ich etwas später ein besseres Setup erhalte.

Das Template enthält auch einen Indikator der euch die Lot-Grösse anzeigt. Wenn sich der Preis über  der Wolke befindet, zeigt er euch die Lot-Grösse für eine Long-Position mit einem Prozent Risiko an. Wenn sich der Preis unter der Wolke befindet für eine Short-Position. befindet sich der Preis innerhalb der Wolke, zeigt der Indikator die Lot-Grösse für ein 10-Pip Stop Loss mit einem Risiko von einem Prozent an. Mit dieser Lotgrösse könnt ihr dann einfach ausrechnen was für eine Lot-Grösse ihr für ein Stop Loss von 20 Pips, 30 Pips usw. einsetzen könnt.

5.19 Ausstieg und Take Profit


Bevor ich eine Position öffne, habe ich eine Vorstellung, wohin sich der Preis in etwa bewegen könnte und wo ich die Position schliessen werde. Wenn ich dieses imaginäre Take Profit-Level dann mit meinem Stop Loss vergleiche, sehe ich sehr schnell was dieses Setup etwa für eine Risk to Reward Ratio hat. Alles was über 1:1 liegt, ist grundsätzlich interessant. Nicht selten gibt es auch starke Impuls-Bewegungen die kurz nach dem Einstieg in die geplante Richtung verlaufen.

In diesem Fall achte ich auf den CCI. Wenn dieser das 300er Level erreicht, schliesse ich die Position. Dieses Level markiert meiner Erfahrungen nach meist das Hoch oder Tief einer Impuls-Bewegung bevor der Preis wieder zurückkommt.

Ansonsten kann gesagt werden, dass solange sich der Preis oberhalb/unterhalb der blauen und grünen Linie und über/unter der Wolke befindet, es keinen Grund gibt, die Position frühzeitig zu schliessen.

Bricht der Preis die grüne Linie ist das ein erstes Zeichen die Position etwas genauer zu beobachten.
Bricht der Preis dann auch noch die blaue Linie, kann dies als Ausstiegssignal verstanden werden.


5.20 Managen der Position


Ich persönlich setze das Stop Loss gerne auf Break Even wenn sich eine Position gut entwickelt. Zum Beispiel nachdem der Preis eine Resistentz oder einen Support gebrochen oder auch wenn sich die blaue Linie über mein Einstiegslevel bewegt und ich etwas Luft zwischen dem Preis und diesem Level habe.

Mit dem nachziehen des Stop Loss, also dem Trailing Stop gehe ich ähnlich um. Wenn sich eine Position gut entwickelt und Level hinter sich lässt die meiner Meinung nach nicht wieder gebrochen werden sollten, ziehe ich das Stop Loss anhand dieser Level nach. Ansonsten ist es meiner Meinung nach nicht falsch dem Preis etwas Luft zu lassen. Da die blaue Linie als Support/Resistance funktioniert, wird sie auch gerne von Zeit zu Zeit getestet. Solange der Preis aber nicht darüber/darunter schliesst, ist dies kein Grund die Position zu schliessen.

Da die blaue Linie auch keine magischen Fähigkeiten besitzt, kann es auch sein, dass der Preis diese zwar bricht, was ja nun eigentlich ein Exit-Signal wäre. Wenn ich aber ein paar Pips weiter ein Level sehe, welches ich als wichtiger oder entscheidender ansehe um zu beurteilen ob ich diese Position schliesse, lasse ich den Preis dieses Level testen.

Es kommt auch immer wieder einmal vor dass ich ein Take Profit Level im Auge habe und der Preis rasselt einfach durch dieses Level. Gerade in solchen Momenten ist es wertvoll eine Möglichkeit zu haben eine solche Position kontrolliert weiter laufen lassen zu können.

Wie ihr das genau handhabt, ist denke ich, sehr individuell. Keine Situation im Markt ist exakt wie eine Andere. Somit gibt es auch nicht für jede Situation eine massgeschneiderte Lösung.
In solchen Situationen zählt eure persönliche Erfahrung als Trader. Es ist aber extrem wertvoll für jede Situation Richtlinien zu haben, auf denen man seine Entscheidungen abstützten kann.


5.22 Economic News und andere Einflüsse


Lange Zeit dachte ich, dass es mir einen entscheidenden Vorteil bringen würde, alle Economic News und deren Resultate im Auge zu behalten. Lange Zeit war ich während dem handeln, auch in Foren unterwegs um zu lesen wie andere Trader die aktuelle Situation in einem Währungspaar beurteilen. Forex-Factory bietet zum Beispiel zu beinahe jedem Währungspaar ein Foren-Thema, in dem während dem ganzen Tag im Minuten-Takt neue Beiträge erfasst werden.

Heute interessieren mich nur noch die wirklich wichtigen News und von diesen auch nur noch um welche Uhrzeit diese bekannt werden. Foren lese ich nur noch wenn ich entweder nicht handle oder zur Unterhaltung.

Der Grund für diesen Wandel ist einfach zu erklären. Wenn ein News-Resultat erscheint dass ich zum Beispiel sehr bärisch für den Euro auslege, suche ich automatisch nach Short Setups und ignoriere die schönsten Long-Setups die sich vor mir entfalten. Klingt doof ist aber so. Oftmals erscheinen Zahlen die den Preis zum fallen bringen müssten, aber anstatt dass der Preis fällt, steigt er. Da ich nun aber der Meinung bin dass der Preis fallen sollte, bin ich nicht mehr in der Lage die Preis-Entwicklung objektiv zu beurteilen und zu verfolgen.

Der Hintergrund ist klar, entweder sind diese "News" bereits in den Markt eingepriesen worden zu einem früheren Zeitpunkt oder es gibt einen Zusammenhang den ich nicht genau verstehe und das Resultat darum nicht komplett interpretiere.

Es sei an dieser Stelle auch angemerkt, dass die meisten wirklichen News, die den Preis bewegen in keinem Kalender vorangekündigt sind. News eben!

Genau das selbe gilt auch für Beiträge in Foren. Nachdem ich den dritten Beitrag gelesen habe warum der Preis ab hier nur noch fallen kann, bin ich nicht mehr objektiv. Im schlimmsten Fall breche ich sogar meine eigenen Trading-Regeln und eröffne eine Counter-Trend Position an einem lausigen Ort. Alles schon vorgekommen ;-)

Die Sache ist die, dieses Trading-System versorgt mich mit allen Informationen die ich benötige, mehr noch, ich  kann mir den "Stress" sparen während dem Handeln noch Foren-Beiträge zu lesen, einen Refresh-Button in meinem Browser zu quälen oder mich auf News im TV oder einem Audio-Stream konzentrieren zu müssen. Wenn die News wirklich wichtig sind, wird der Preis sich in eine Richtung entwickeln und Setups generieren. Wenn nicht, gibt es auch keine Handels-Entscheidungen zu treffen.

Der einzige Grund warum mich diese News interessieren ist, dass ich Wissen möchte um welche Zeit die Volatilität explodiert und ich mein Stop Loss etwas grosszügiger bemessen muss, um nicht im News-Noise ausgestoppt zu werden.

Bei News zu Leitzinsen, NFP oder ählich wichtigem interessieren mich natürlich auch die Zahlen. Diese kann ich mir allerdings auch noch etwas später ansehen da diese voraussichtlich noch über längere Zeit einen Einfluss auf den weiteren Preis-Verlauf haben werden.


5.23 Das Wort zum Sonntag


Ich hoffe ich konnte euch einen Einblick in mein persönliches Trading-System geben. Mir ist bewusst, dass es noch einiges mehr zu erklären und zu beschreiben geben würde und bitte euch darum mir bei Fragen entweder eine E-Mail oder diese als Kommentare zu hinterlassen. Da ich zur Zeit immer noch recht busy bin, kann es einen Moment dauern bis ich jeweils antworte.

Ich wünsche euch viel Erfolg auf eurem Weg als Trader und hoffe, dass dieses System dem einen oder anderen von euch liegt oder dass ihr euch etwas nützliches für euer Trading aus diesem sensationell langen Blog-Beitrag herauspicken konntet.

Aloha,
Mike

Samstag, 28. Juli 2012

4. Das richtige Trading System

Die meisten von uns sind System-Hopper (Hüpfer). Das bedeutet wir erfahren durch ein E-Mail, ein Forum oder was auch immer von einem neuen System und wollen es ausprobieren. Während wir zu Beginn unserer Suche noch optimistisch waren, sind wir mittlerweilen kritisch und pesimistisch was die Erfolgs-Chancen neuer Systeme angeht aber trotzdem hoffen wir tief in uns, dass es diesmal klappen wird. Also tun wir einiges um dieses neue System auszuprobieren. Ich schreibe hier bewusst ausprobieren, weil sich kaum noch jemand die Zeit nimmt ein System wirklich zu testen.

Schon während dem lesen des eventuell vorhandenen Manuals stossen wir vielleicht auf Punkte mit denen wir nicht oder nur bedingt einverstanden sind. Aber trotzdem möchten wir wissen, ob das System profitabel ist. Ja mittlerweile denken wir uns vielleicht bereits: Es ist egal, ob mir ein System liegt, wenn es profitabel ist, werde ich es handeln.

Eine kleine Story dazu:
Vor einiger Zeit hatte ich die erste Version von MBFX, das Trading System von Mostafa Belkhayate getestet. Das Center of Gravity, welches repaintet und somit auch Werte von bereits geschlossenen Bars neu zeichnet, ist ein Indikator des Systems. Die Mehrheit der Leute versteht diesen Indikator komplett falsch, doch das ist eine andere Geschichte. Auf jeden Fall wollte man mir hier weiss machen, dass der Preis immer wieder zur Mittel-Linie dieses Indikators zurück kommt. Mir war von Anfang an jedoch mehr als klar, das nicht der Preis zur Mittel-Linie zurück kommt sondern die Mittel-Linie zum Preis. Dies ist ein extrem wichtiges Detail, da es das System so wie es verkauft wird zu einem kompletten No-Go macht. Verschiedenen Berichten zufolge war dieses System aber super profitabel für viele Trader, also musste ich es wissen und habe das System ausgiebig getestet.
Heute weiss ich, dass ich dieses System nicht handeln kann. Es liegt mir nicht.

Was ich damit sagen will, ist dass ihr mit einem System einverstanden sein müsst wenn ihr es handeln wollt. Es darf keine Widersprüche enthalten oder Elemente die euch stören.

In einem anderen Beispiel geht es um einen unter deutschen System-Hoppern mehr oder weniger bekannten Forex-Händler, den ich an dieser Stelle einfach mal "den Kämpfer" nenne. Nachdem er innert kurzer Zeit einen grossen persönlichen Trading-Erfolg feierte, fand er viele Anhänger, die mit ihm zusammen handeln wollten. Mittlerweile handelt er ein System in umgekehrter Richtung. Das heisst er handelt ein System, bei dem er kauft wenn das System ein Verkaufs-Signal erzeugt und verkauft, wenn das System ein Kauf-Signal erzeugt. Ich habe keine Ahnung wie erfolgreich die Strategie ist, doch darum geht es mir auch gar nicht. Für mich ist dabei einzig und allein die Tatsache wichtig, dass ich persönlich kein solches System handeln könnte. Ich kaufe, wenn mein System ein Kauf-Signal erzeugt und verkaufe, wenn mein System ein Verkaufs-Signal erzeugt. Ich handle auch keine Reverse Positionen. Das heisst, ich öffne keine Long-Order wenn meine Short-Order ins Stop Loss läuft aber ich dabei kein Kauf-Signal erhalte. Klar ich könnte dies tun und es wäre in vielen Fällen sehr profitabel gewesen aber es liegt mir nicht. Und da wären wir wieder. Handelt ein System welches euch liegt.

Ich werde euch im Laufe der nächsten paar Blog-Einträge mein persönliches Handels-System vorstellen und auch zur Verfügung stellen. Ganz wichtig dabei ist aber, dass ihr euch klar macht zu dem Zeitpunkt an dem ihr alle Details kennt, ob euch dieses System liegt und ihr es überhaupt handeln könnt und wollt.

Macht euch an dieser Stelle auch einmal bewusst, wie ein System aussehen muss, damit es euch liegt. Was ist euch wichtig, was sind No-Go's. Schreibt es auf, es wird euch helfen.

Ganz wichtig ist aber, dass ihr euch ein System sucht, welches komplett ist. Viele Trader glauben sie hätten ein System, dabei ist alles was sie haben ein Einstieg. Ein System sollte immer aus Vorbereitung, Einstieg, Managen der Position und Ausstieg bestehen. Jedes System oder jede Strategie die weniger enthält ist unvollständig. Ist eine Position einmal offen, solltet ihr euch nicht Gedanken machen müssen wo ihr sie am besten wieder schliesst oder was ihr macht, wenn sie gegen euch läuft. Dies muss vorher klar sein.

Zurück zum Kontext.
Wenn ein System-Hopper ein System ausprobiert, braucht es in der Regel ein oder zwei Verluste bis er es wieder an den Nagel hängt und nach einem neuen System sucht. Selbst dann, wenn es ihm grundsätzlich wohl ist dabei, dieses System zu handeln. Es ihm also liegen würde (Ja ich weiss, ihr könnts nicht mehr hören aber es ist wichtig :)).

Als System-Hopper liest man auch immer wieder einmal Bücher die dann teilweise Trading-Systeme enthalten. Und jedes mal ist man enttäuscht, wenn erfolgreiche Trader dann ein System mit 3 gleitenden Durchschnitten und einem RSI vorstellen. Ich meine der Hopper hat schon Systeme ausprobiert mit 30 komplexen Indikatoren die ein Vermögen gekostet haben und sie haben nicht funktioniert. Wie bitte soll also so ein "Anfänger-System" funktionieren, welches Standard-Indikatoren verwendet? Lasst uns "Finde den Unterschied" spielen:

- Trader 1, Standard-Indikatoren
- Trader 2, Standard-Indikatoren

Wo liegt der Unterschied? Genau, zwei verschiedene Trader. Und hier kommt das ins Spiel was kein System-Hopper hören will. Sorry aber mindestens 70% eines Systems ist der Trader und maximal 30% das System. Ihr denkt euch nun vielleicht, na super wie soll ich das bitte kompensieren? Mir fehlt die Erfahrung die ein Trader hat der bereits 20 Jahre täglich handelt. Und nun kommt die gute Nachricht. Es ist absolut machbar. Aber ihr müsst den Fokus verschieben. Klar, ihr braucht ein System welches... Achtung: euch liegt! Aber viel wichtiger ist, dass ihr den Fokus weg vom System nehmt sobald ihr dieses gefunden habt und euch selbst fokussiert. Wenn ihr eine der folgenden Situationen kennt, wisst ihr woran ihr arbeiten müsst:

1. Foaack, bereits zwei Trades verloren, den nächsten öffne ich mit doppeltem Risiko um die beiden Verluste wieder gut zu machen.

2. Die Position läuft gegen mich also verschiebe ich mal mein Stop Loss etwas damit ich nicht ausgestoppt werde.

3. Solange ich die Position nicht im Minus schliesse, ist die Position auch kein Verlust. Das kann immer noch was werden.

4. Heute morgen habe ich im Forum gelesen dass es ein bärischer Tag wird, also ignoriere ich alle Long-Signale, egal wie gut sie sind.

5. Wow der Trade entwickelt sich gut, aber wo soll ich denn nun meinen Profit mitnehmen?

6. Wow dieser Move, da steige ich noch kurz ein und nehme ein paar Pips mit.

7. Ok die Position ist im Plus, besser ich schliesse sie sofort, damit sie kein Verlust mehr werden kann.

Wenn ihr versteht, dass genau solche Situationen den Unterschied machen zwischen einem erfolgreichen und einem nicht erfolgreichen Trader, dann habt ihr etwas wichtiges verstanden.
Es sind keine unüberwindbaren Hürden die jahrelanges intensives Training verlangen. Es sind ein paar wenige sehr kritische Punkte auf die ihr euch fokussieren müsst. Diese Punkte haben nichts mit dem Trading-System zu tun und solange ihr sie nicht im Griff habt, werded ihr sie von System zu System tragen und euch wundern, warum nichts klappt. Alle diese Situationen und eure immer gleichen Reaktionen darauf aus Angst oder Gier und ich meine nicht die totale Angst oder die totale Gier aber die Begriffe stimmen trotzdem, machen den Unterschied. Klärt alle diese Situationen bevor ihr eine Position öffnet und handelt dann wie ihr es euch vorgenommen habt. Ohne Widerrede und ohne Ausnahme. Definiert die Regeln nach denen ihr euch wärend eines Trades richtet niemals wärend dem eine Position geöffnet ist. Definiert diese Regeln zum Beispiel am Wochenende. Handelt eine Woche danach und überarbeitet sie wenn nötig am nächsten Wochenende.

Solange ihr Verluste laufen lasst und Gewinne viel zu früh mitnehmt, brauche ich keinen Doktor-Titel und auch keine übersinnliche Gabe um eure Profitabilität vorauszusehen.

Eine kurze Zusammenfassung:

1. Sucht euch ein System welches euch liegt. Solange ihr nicht wisst, was für ein System euch liegt, werded ihr keinen Erfolg haben. Es ist gut möglich, dass ihr dieses System bereits kennt und vielleicht fällt euch in diesem Moment ein System ein, welches ihr vor Monaten oder Jahren einmal ausprobiert habt und dann aus was für Gründen auch immer wieder in die Tonne geworfen habt.

2. Macht euch eure Schwächen beim handeln bewusst und arbeitet daran. Dies geht nicht von heute auf Morgen aber es geht und ihr werded das schaffen wenn ihr es wollt.

3. Nehmt das Trading ernst. Es ist ein Business und kein Spiel oder irgend ein Zeitvertreib. Es ist eine der wenigen Möglichkeiten aus wenig Geld innerhalb von nützlicher Frist ein Vermögen zu machen. Ja es kann auch zu einem Vollzeit-Job werden in dem ihr euer eigener Boss seid.

Ja das wars wohl zu diesem Thema. Ich hoffe ich konnte dem einen oder anderen etwas die Augen öffnen und er kann etwas nützliches für sich mitnehmen.

Liebe Grüsse
Mike

Freitag, 27. Juli 2012

3. Die richtige Zeitebene

Immer wieder höre ich, dass man sich auf höhere Zeitebenen konzentrieren soll wenn man wenig Zeit hat um zu handeln. Grundsätzlich ist das natürlich nicht falsch. Wer jeden Tag erst spät nach Hause kommt und sich noch eine Stunde fürs traden reserviert, ist mit einem Daily-Timeframe nicht schlecht bedient. Hier genügt eine halbe Stunde pro Tag um offene Positionen zu managen und Ein- oder Ausstiege zu planen und auszuführen.

Die Nachteile an grossen Zeitebenen sind jedoch auch nicht ausser acht zu lassen. Wer seine Positionen in und aufgrund eines Tages-Charts öffnet, muss in der Regel grosse Stop-Loss Werte in Kauf nehmen. Wenn man also nicht gerade mit einem Guthaben von 100'000 EUR handelt, bedeutet dies oft, dass man mit der kleinstmöglichen Lot-Grösse handelt und eine Position auch erst nach Tagen oder Wochen wieder schliesst sofern man nicht ausgestoppt wird.

Demenstprechend dauert es selbst mit der besten Strategie eine Ewigkeit um sein Kapital auszubauen. Ausserdem kann es relativ mühsam werden längere Durst-Strecken von mehreren aufeinander folgenden Verlusten motiviert zu überstehen.

Die Alternative welche ich persönlich bevorzuge, ist in einem kleinen Timeframe täglich etwa um die selbe Zeit ein paar gute Signale zu handeln. Einmal angenommen dies geschieht in einem 5-Minuten oder sogar 1-Minuten Chart, kann ich mit kleinen Stop-Loss Werten arbeiten und schliesse alle Positionen wieder innerhalb dieser Trading-Session. Diesbezüglich ist jeder Mensch etwas anders aber ich persönlich habe am Abend gerne einen reinen Tisch, was bedeutet dass alle Positionen geschlossen sind. So erspare ich mir neben den Overnight-Kosten auch jeden Sonntag-Abend den Gap-Graus.

Auch was die Kapital-Entwicklung angeht bin ich mit einem kleinen Timeframe besser bedient. Durch die tägliche Veränderung des Kapitals und die feste Prozent-Zahl an Risiko des Kapitals pro Position, ist ein schnellerer Aufbau des Kontos möglich.

Wer den ganzen Tag Zeit hat um zu handeln, dem stehen auch alle weiteren Intraday-Charts zur Verfügung. Von 5 Minuten bis zu 4 Stunden Charts sind mit dem richtigen System gut Intraday handelbar.

Aber was genau ist denn nun eigentlich ein gutes oder das richtige System und weshalb ist es so schwer dieses zu finden? Genau dass ist das Thema des nächsten Beitrages :)

Beste Grüsse
Mike

Sonntag, 3. Juni 2012

2. Das Währungspaar der Wahl

Es macht meiner Meinung nach auf jeden Fall Sinn, sich zuerst einmal auf ein Währungspaar zu beschränken. Jedes Währungspaar hat einen etwas anderen Charakter und Eigenheiten die man auf jeden Fall kennen sollte bevor man damit beginnt, dieses aktiv zu handeln.

Ich habe mich für EURUSD entschieden. Zum einen weil ich mit Wohnsitz in der Schweiz sowohl die EUR- als auch die USD-Session mitbekomme und EURUSD ein sehr aktives Währungspaar ist, welches jeden Tag diverse Chancen bietet. Zum anderen weil mir ActivTrades nur für EURUSD und USDJPY einem Spread von 1.5 Pips anbietet, der sich für Intraday gut eignet.

Wem EURUSD zu volatil ist, dem epfehle ich zum Beispiel USDJPY. Dieses Währungspaar eignet sich gut für Afterwork-Trader, da nur die US-Session aktiv ist während dem Abend und man sich das ganze EU-News Gewusel zu einem grossen Teil sparen kann.

Intraday

Im EURUSD startet die EU-Session um ca. 7.00 Uhr GMT mit dem Start der Frankfurter Börse. Um 8.00 Uhr GMT öffnet dann London und bringt viel Volumen und Volatilität in den Markt. Meinen Beobachtungen zufolge bricht der Markt dann in vielen Fällen in eine Richtung aus. Dieser erste Ausbruch beschränkt sich jedoch oft auf ein paar Pips bevor sich die Preisentwicklung in die entgegengesetzte Richtung fortsetzt. Aus dieser Erfahrung, ignoriere ich das erste Breakout in beinahe allen Fällen und warte entweder auf eine Bestätigung dieses Breakouts oder auf Anzeichen für ein Reversal.

An vielen Tagen folgen zwischen dem öffnen der Märkte und dem Mittag nun die ersten Economic News Events. Wichtige Zahlen die positiv oder negativ ausfallen, haben einen direkten und wenn auch oft nur kurzen aber heftigen Einfluss auf den Preis. Bei wichtigen Zahlen kann ebenfalls beobachtet werden, dass der Markt eine zeitlang vor dem Release in eine Ruhe vor dem Sturm fällt. Dies hat damit zu tun, dass die Marktteilnehmer die News abwarten bevor sie ihre Positionen öffnen. Es macht aus meiner Erfahrung Sinn, in dieser Zeit vor solchen Events nicht zu handeln da die Volatilität zu klein ist um Gewinne zu realisieren. Zudem möchte ich zur Zeit des News Releases nicht mit einer offenen Position im Markt sein. Sieht man also einen EURUSD der in einer kleinen Range apathisch vor sich hindümpelt, ist es gut möglich, dass in Kürze wichtige News publiziert werden. Ebenfalls zu beobachten ist, dass sich der Preis vor solchen News leicht in die Richtung des erwarteten News-Ergebnisses bewegt. Dies geschieht darum, weil einige Trader bereits Positionen in die Richtung der angenommenen Kursentwicklung vor dem News-Release öffnen. Wenn das News-Release allerdings nicht wie erwartet ausfällt, sind diese paar Pips in Null Komma Nichts wieder verschenkt. Mein Tipp also, Finger weg vom Handeln der News im EURUSD.

Über den Mittag wird es dann meistens wieder etwas ruhiger im EURUSD. Um 13.00 GMT öffnet dann New York und um 14:00 Uhr GMT Chicago, womit die Volatilität und das Volumen auf das Maximum ansteigt. Mit dem Start der US-Session, kann auch oft ein Reversal beobachtet werden. Wenn der Preis also den ganzen Morgen über gestiegen ist, kann es sinnvoll sein, den Preis genau zu beobachten und Positionen zu schliessen bei Anzeichen von einem Reversal. News die nun publiziert werden, haben in der Regel einen grösseren Effekt auf den Preis, da nun sowohl Händler aus dem US-Raum als auch Händler aus dem EU-Raum mit Positionen im Markt sind.

Um 16.00 Uhr GMT schliesst die Frankfurter Börse und um 17.00 Uhr GMT London. Befindet sich der Preis nun an einem wichtigen Support oder einer wichtigen Resistance, wird es schwerer diese zu durchbrechen da bereits einiges an Volumen fehlt. Befindet sich der Preis nicht an einem solchen Level, gibt es immer wieder Tage an denen es nach dem Close der EU-Session erst richtig losgeht und gute Handels-Chancen entstehen. In den meisten Fällen aber, kann nun mit einem Reversal gerechnet werden. Allgemein bieten sich hier immer wieder gute Möglichkeiten noch einmal kleinere Gewinne mitzunehmen. Wer also täglich nach der Arbeit eine Stunde für das Trading reserviert, trifft meistens auf einen relativ übersichtlichen und gutmütigen EURUSD.

Neben den angekündigten News die täglich publiziert werden, gibt es immer wieder Überraschungen. Gerade in dieser Zeit wo kleinste Neuigkeiten oder Vemutungen über den Euro-Raum oder QE3 (Quantitative Lockerung) bekannt werden, kann dies zu panikartigen Preisausbrüchen von weit über 50 Pips führen. Es ist also gerade in einem so viel gehandelten Währungspaar unglaublich wichtig immer mit einem Stop Loss zu arbeiten. Das Stop Loss muss dabei nicht möglichst nahe am Preis sein, aber es soll euer Kapital bei einem solchen Ausbruch vor einem Totalschaden schützen. Besser ihr verliert 15 oder 20 Prozent eures Kapitals anstelle eines Margin-Calls. Somit könnt ihr das Stop-Loss immer genug weit weg platzieren um auch bei einem komplexen Retracement im Markt zu bleiben und euer Kapital ist trotzdem vor heftigen unerwarteten Reaktionen geschützt.

Ach ja und dann wäre da noch die Asia-Session. Um Mitternacht GMT öffnet Tokyo und um 1.00 Uhr GMT Hong Kong. Diese Märkte handeln einen beachtlichen Teil an Euros und US Dollars. Als Grundregel kann man davon ausgehen, dass die Asia-Session das fortsetzt was die US-Session begonnen hat. War die US-Session Bearish, kann also mit einer Fortsetzung während der Asia-Session gerechnet werden. Auch wenn die Range der Asia-Session meistens kleiner ist, als die der EU- oder US-Session fehlt es ihr nicht an Durchsetzungsvermögen. Highs oder Lows die nach dem Close der EU-Session am Vorabend in der US-Session nicht mehr gebrochen werden konnten, knackt die Asia-Session gerne mal so nebenbei.

Interday

Auch bei der täglichen Trendbestimmung in grösseren Zeitbenen macht es vieles einfacher, wenn ihr euch auf ein Paar konzentriert. So bekommt ihr bewusst und aktiv mit, wie sich der Preis entwickelt im Daily oder Weekly. Wer 10 Paare handelt, hat kaum eine Übersicht wo sich nun welches Paar genau befindet. Grundsätzlich sollte man Wissen wo sich der momentane Preis im Verhältnis zur vergangenen Preisentwicklung befindet. Wo sich übergeordnete Support und Resistance Zonen befinden und was die Anleger im Moment beschäftigt, Auf was sie sensibel reagieren. Im Falle von EURUSD würde sich dies im Moment auf das bereits angesprochene QE3 für den USD und auf die Euro-Krise für den Euro beziehen. Ich glaube nicht, das es sehr hilfreich ist, jedes kleinste fundamentale Detail zu kennen. Einen groben Überblick sollte man jedoch haben.

Fazit

Ihr seht also, es gibt in jedem Währungspaar Eigenheiten die man nur durch längere Beobachtungen kennen lernt und die nicht unwichtig sind. Sich beim handeln auf ein Währungspaar zu konzentrieren, macht also durchaus Sinn.

Beste Grüsse
Mike

Freitag, 18. Mai 2012

1. Die Anforderungen

In den letzten paar Monaten habe ich an Systemen gearbeitet, die versuchen Reversals, also einen andauernden Richtungswechsel im Kurs mit einem frühen Einstieg zu handeln. Wie sich herausgestellt hat, ist dies richtig schwer und ich würde dies eigentlich niemandem empfehlen. Dabei ist mir auch aufgefallen, dass ich mir eigentlich immer weniger bewusst war, was ich genau von einem Trading-System erwarte.

Mir ist ebenfalls aufgefallen dass ich mir immer nur Gedanken darüber machte, wo ich mein Stop Loss am optimalsten setzen konnte. War der Trade einmal im Profit, hatte ich keine Ahnung wann ich welches Ziel erreicht hatte. Also liess ich den Trade so lange wie möglich laufen in der Hoffnung auf einen grösseren Profit und endete meistens bei einem Break Even.

Also habe ich mich hingesetzt und mir einmal überlegt was ich genau von einem für mich optimalen Trading-System erwarte.

Das Ergebnis sah so aus:
  • Funktioniert in jedem Timeframe und in jedem Währungspaar
  • Funktioniert in Trends und Seitwärts-Bewegungen
  • Beansprucht maximal eine Stunde pro Tag
  • Kann zu jeder Zeit gehandelt werden
  • Ein Trade pro Tag mit klarem Take-Profit und Stop-Loss
  • Nur gute Chancen werden gehandelt
  • Trades werden nach kurzer Zeit wieder geschlossen
  • Absehbare, nachvollziehbare Kapital-Entwicklung
Das Resultat war ernüchternd und zugleich befreiend, weil mir bewusst wurde, dass meine Erwartungen wesentlich einfacher waren als das was ich während Monaten zu erreichen versuchte. Besser noch ich konnte nun aufgrund dieser meiner persönlichen Anforderungen ein System entwickeln, welches keine Fragen offen liess.

Beste Grüsse
Mike

Back

Nachdem es längere Zeit sehr ruhig war hier, bin ich wieder zurück mit einer neuen Idee. Auch wenn ich keine neuen Blog-Posts geschrieben habe, war ich mehr oder weniger aktiv in Foren unterwegs, habe ein paar Bücher gelesen und mir regelmässig die neusten Forex-Angebote angesehen.

Was soll ich sagen, es hat sich nicht viel geändert.
Die dreisten Marketing-Geier sind nun auch bei Amazon zu finden, wirklich gute neue Produkte gibt es nicht und trotzdem sehe ich optimistisch in die Zukunft :)

Ich werde in den nächsten Wochen Step by Step ein Trading-System vorstellen, welches nicht nur funktioniert, sondern auch einiges an Potential bietet. Es wird ein Template dazu geben inklusive allen Indikatoren und ausführliche Erklärungen zu allen Aspekten.

Am Ende dieser Serie, werded ihr alles haben, was ihr braucht, um dieses System zu handeln.
Beginnen werde ich mit ein paar Beiträgen zu der Entstehung, der Entwicklung und den Zielen dieses Systems.

Beste Grüsse
Mike