Freitag, 7. Dezember 2012

5. Mein persönliches Handels-System

Seit meinem letzten Post ist etwas Zeit vergangen, wie versprochen werde ich euch aber heute mein persönliches Handes-System vorstellen, welches ich täglich verwende.

Jeder enthaltene Indikator, jedes Element, ja sogar die Farben und die Anordnung entsprechen meinem persönlichen Geschmack. Falls ihr es für euch einsetzen möchtet, ist es wichtig, dass ihr es so anpasst, dass es zu eurem persönlichen Handels-System werden kann.

Es ist auch gut möglich, dass euch dieses Handels-System einfach nicht liegt. In diesem Fall empfehle ich euch dringend, es auch nicht zu verwenden.

Ich werde jeden enthaltenen Indikator kurz besprechen und beschreiben welchen Zweck er in meinem Handels-System erfüllt und weshalb er Teil davon ist. Auf die genauen Berechnungen und Dinge wie Entstehung und Geschichte gehe ich nicht ein, da es hierzu eine Vielzahl an bestehenden guten Informationsquellen gibt im Netz.

Danach gehe ich ganz spezifisch auf Setups, Einstiege, das Managen von Positionen und auch auf Ausstiege ein. Zum Schluss gibt es dann noch einige grundsätzliche Informationen und wichtige Anmerkungen welche den Beitrag abrunden werden. Ach ja und alle Dateien als Source-Code für MetaTrader zum herunterladen.

Bis auf einen Indikator auf den ich nachher noch näher eingehen werde, wurden alle verwendeten Indikatoren entweder von mir selbst programmiert oder sind Adaptionen von kostenlosen Indikatoren und dürfen gerne verwendet werden. Der eine Indikator ist kostenpflichtig und nicht von mir. Ich stehe in keinerlei Beziehung zum Vertreiber kann euch diesen aber empfehlen, da ich ihn für sinnvoll halte. Mit etwas Handarbeit könnt ihr aber auch darauf verzichten. Mehr dazu später.


5.1 Download und Installation


Die Zip-Datei mit allen notwendigen Dateien findet ihr hier.
Kopiert die Dateien in die entsprechenden Ordner eurer MetaTrader Installation und startet MetaTrader neu. Danach solltet ihr zwei neue Templates finden:

- Last Dragon - Trend
- Last Dragon - Trade

Öffnet ein Tages-Chart für das Trend-Template und ein 15 Minuten-Chart für das Trade-Template.


5.2 Erster Überblick


Das Trend-Template ist relativ einfach gehalten und dient primär der Analyse des Tages-Charts. Hier zeichne ich Trendlines, Fibonacci Retracements und Expansions ein. Es macht auch durchaus Sinn sich ein bis zweimal in der Woche das Wochen- und Monats-Chart anzusehen. Dieses Trend-Template Chart kann durchaus recht voll werden nach einiger Zeit.

Das Trade-Template begleitet mich durch den Handels-Tag und stellt mir alle nötigen Informationen zur Verfügung die ich benötige um Handels-Entscheidungen zu treffen. Ihr könnt damit vom Minuten bis zum Tages-Chart alles handeln. Dies gilt für sämtliche Währungspaare, Metalle, CFDs etc.

Ich persönlich handle mit diesem Template alles vom 1-Minuten bis zum 1-Stunden Chart, vorzugsweise aber im 5-Minuten-Chart.

Es ist durchaus möglich, dass euch dieses Template auf den ersten Blick "zu voll" erscheint. Nehmt euch darum die Zeit euch die Anmerkungen zu den Indikatoren durchzulesen um einen besseren Überblick und ein besseres Verständnis für die angezeigten Informationen zu erhalten.

Danach könnt ihr besser beurteilen was euch in diesem Template nützt und was für euch überflüssig ist. Ich betone hier noch einmal dass es sich dabei um mein persönliches "Wohlfühl-Template" handelt. Es ist also nur normal wenn dies nicht dem euren entspricht.


5.3 Indikator - Preis


Was ihr auch immer in einem Chart seht, der wichtigste Indikator für eure Handels-Entscheidung sollte immer der Preis sein. Dies geht oft schnell vergessen und der Fokus klebt an irgendeinem Indikator. Es ist also wichtig, dass ihr euch wann immer ihr möchtet auf den Preis fokussieren und alle anderen Informationen mental ausblendet könnt. So seht ihr beispielsweise auf einen Blick wo das letzte Hoch, das letzte Tief und die aktuellen Support und Resistance Level auf eurem Chart liegen.


5.4 Indikator - Grid







Das Grid (Netz) zeigt euch die vollen und halben Preis-Level an. Diese dienen als Support/Resistance Level und eignen sich beispielsweise um Positionen zu schliessen und geben euch ein Gefühl für die Orientierung innerhalb kleinerer Zeitebenen.


5.5 Indikator - Pivots











Das System beinhaltet drei Pivot-Indikatoren. Diese zeigen Monats, Wochen und Tages-Pivots sowie deren Support/Resistance Level an. Wer die Support und Resistance Level ausblenden will, kann dies in den Indikator-Einstellungen tun.


5.6 Indikator - Range











Der Range-Indikator zeigt rechts neben dem Preis die aktuelle Tages-Kerze an. So sieht man auf einen Blick das Hoch, Tief, Open und Close des laufenden Tages.


5.7 Indikator - Price







Zeigt den aktuellen Preis und Spread in der rechten oberen Ecke des Charts an.


5.8 Indikator - SMA-Observer












Dieser Indikator zeigt euch die aktuellen Preise der wichtigsten gleitenden Durchschnitte aus höheren Zeitebenen an. Diese stellen oftmals Support/Resistance Level dar, die ihr sonst durch oftmaliges wechseln der Zeitebenen im Auge behalten müsst.


5.9 Indikator - Support Resistance













Der "Support Resistance" Indikator zeichnet euch automatisch die zwei nächsten Support und Resistance Level ein. Dazu scannt er höhere Zeitebenen und verhindert dass ihr direkt in einen Support verkauft oder in eine Resistance kauft.


5.10 Indikator - Ichimoku Kinko Hyo


















Der IKH ist einer der weniger bekannten Standard-Indikatoren, welcher meiner Meinung sehr gut für alle Zeitebenen geeignet ist. Ich verwende alle Elemente dieses Indikators ausser den Chinkou Span. Eine Erklärung zu diesem Indikator in deutsch, findet ihr beispielsweise hier.

5.11 Indikator - Time









Dieser Indikator zeigt die Zeit zu den verschiedenen Sessions, die lokale Zeit und die bereits vergangene Zeit der aktuellen Kerze an. Sehr nützlich um die aktuellen Preis-Bewegungen mit den verschiedenen Sessions in Verbindung zu bringen.


5.12 Indikator - Volumen








Wir erhalten vom Broker zu jeder Kerze insgesamt sechs verschiedene Informationen. Den Eröffnungs-Preis, den Schluss-Preis, das Hoch und das Tief, sowie die Zeit wann die Kerze begonnen hat und das Volumen. Das Volumen in Forex ist Tick-Volumen. Das heisst jede Kursbewegung innerhalb einer Kerze entspricht 1.0 im Volumen einer Kerze.

Das Volumen verrät uns viel über die Hintergründe von Preis-Bewegungen. Wer sich noch nicht mit "Volume Spread Analysis" auseinandergesetzt hat, dem empfehle ich dieses Buch: Trading in the Shadow of the Smart Money. Ich befasse mich nun schon länger mit dem Thema und kann jedem empfehlen sich zumindest einmal ein solides Grundwissen in Sachen VSA anzueignen.


5.13 Indikator - CCI










Den Commodity Channel Index verwende ich primär für Einstiege und Ausstiege.


5.14 Indikator - Trendlines


















Wie zu Beginn bereits angesprochen, gibt es noch einen Indikator den ich seit einiger Zeit verwende, der jedoch nicht von mir programmiert wurde und etwas kostet. Dieser Indikator zeichnet automatisch Trendlines, welche natürlich auch kostenlos von Hand gezeichnet werden können. Um das Handels-System zu verwenden ist dieser also nicht wirklich notwendig. Wer sich trotzdem dafür interessiert, findet ihn unter: www.truetl.com


5.15 Fokus


Ich möchte noch einmal auf eine vorherige Aussage zurückkommen. Die wichtigste Information auf eurem Chart ist der Preis. 75% eures Fokus sollte darum zu jeder Zeit auf dem Preis liegen. Je nachdem in welcher Phase eines Trades ihr euch befindet könnt ihr die anderen Indikatoren als Hilfe oder Bestätigung hinzuziehen. Wenn ihr euch nicht auf den Preis fokussieren könnt, entfernt Indikatoren oder wechselt die Zeitebene bis ihr wieder einen klaren Blick auf die Price-Action bekommt.


5.16 Trendbestimmung


Für die Trendbestimmung innerhalb des Day-Tradings verwende ich in allen Zeitebenen den Ichimoku. Befindet sich der Preis (letztes und aktuelles Close) oberhalb der Wolke (Senkou Span A und Senkou Span B), eröffne ich nur Long-Positionen. Befindet sich der Preis unterhalb der Wolke, eröffne ich nur Short-Positionen. Wenn sich der Preis innerhalb der Wolke befindet, eröffne ich grundsätzlich keine Positionen. Dies ist unter anderem einer der Gründe warum ich diesen Indikator mag. Er erinnert uns daran, dass es drei Handels-Entscheidungen gibt: Long, Short und ganz wichtig, keines von beidem zu tun und abzuwarten.

Das Trend-Template welches ich für meine tägliche Analyse benötige spielt hier eine übergeordnete Rolle. Es beinhaltet längerfristige Ideen und wichtige Preis-Level die ich innerhalb des Tages beachte falls sie in Reichweite kommen. Das heisst, dass es sein kann dass ich zum Beispiel ein Intraday-Signal nicht handle, weil es direkt unter einer längerfristigen Resistance liegt. Ich halte mich innerhalb des Trade-Templates aber strikt an die Trendbestimmung. Falls dieses Level aus dem Tages-Chart also dazu führt dass sich der Preis in meinem Intraday Chart unter die Wolke bewegt, schaue ich nach Short-Setups. Vorher nicht.

Nun kann es gut sein, dass sich der Preis zum Beispiel im 1-Stunden Chart unter, im 5-Minuten Chart aber über der Wolke befindet. Wer gerne im 1-Minuten oder 5-Minuten Chart handelt, dem empfehle ich darum das 30-Minuten oder 1-Stunden Chart als Referenz zu verwenden und nur Signale in die selbe Richtung zu handeln wie das Referenz-Chart.

Da die Indikatoren für die Trendbestimmung und Setups auf jeder Zeitebene die selben sind, könnt ihr so einfach und bequem im selben Template die Zeitebene wechseln.


5.17 Setup


Die Setups unterscheide ich in drei Kategorien:

1. Initiales Breakout Setup
2. Trend Addon Setup
3. Counter-Trend Setup

Das dritte Setup empfehle ich euch wirklich erst anzuwenden wenn ihr gut mit den anderen zwei Setups klar kommt. Counter Trend Setups haben grundsätzlich oftmals ein grosses Potential, sind aber mit Abstand am schwersten zu handeln.

Setup 1 - Initiales Breakout Setup

  • Der Preis bricht aus der Wolke aus und schliesst über der blauen (Kijun)
    und grünen (Tenkan) Linie.
  • Die grüne Linie befindet sich über der blauen Linie für Long-Einstiege
  • Wir können ein klares Support/Resistance Level ausmachen, welches in
    oder nahe der Wolke liegt.
    (In unserem Fall die gestrichelte Linie die für eine runde Zahl steht.)
  • Wer sich mit VSA auskennt, kann das Volumen als zusätzliche Bestätigung verwenden.
  • Der CCI bricht aus der 90er Range aus.
Für Short-Einstiege vice Versa.

Das Augenmerk bei diesem speziellen Setup hier, würde nun klar auf der Resistance liegen die sich auf der linken Seite in der Form des letztes Hochs befindet. Da der Preis jedoch wiederholt am unteren Level gescheitert ist, sich die grüne über die blaue Linie bewegt hat und der Preis nun aus der Wolke ausgebrochen ist, wäre dies auf jeden Fall ein Setup.

Setup 2 - Trend Addon Setup












































  • Der Preis schliesst unterhalb der Wolke, unter der blauen (Kijun)
    und grünen (Tenkan) Linie.
  • Die grüne Linie befindet sich unter der blauen Linie für Long-Einstiege
  • Wir können ein klares Support/Resistance Level ausmachen, welches in
    oder nahe der Wolke liegt.
    (In unserem Fall die gestrichelte Linie die für eine runde Zahl steht.)
  • Wer sich mit VSA auskennt, kann das Volumen als zusätzliche Bestätigung verwenden.
  • Der CCI bricht aus der 90er Range aus.
Für Long-Einstiege vice Versa.

Setup 3 - Counter-Trend Setup



































  • Wir sehen einen klaren Down-Trend.
  • Das Tief der aktuellen Kerze liegt weit weg von der grünen (Tenkan) Linie.
  • Wir sehen eine deutliche Divergenz im CCI
  • Wir können mehrere starke Support/Resistance Level ausmachen,
    an welchen der Preis gescheitert ist
    (In unserem Fall die gestrichelte Linie die für eine runde Zahl steht und den Monthly Pivot)
  • Das Volumen ist deutlich höher als das Volumen der letzten Kerzen.
  • Die Kerze schliesst im oberen Drittel der Range
Für Short-Einstiege vice Versa.


5.18 Stop Loss und Money Management


Beim initialen Breakout Setup (Setup 1), liegt das Stop Loss für Long-Einstiege einen oder zwei Pips unter und für Short-Einstiege einen oder zwei Pips über der Wolke. Wenn die Wolke sehr dick ist, könnt ihr das Stop Loss auch oberhalb/unterhalb der blauen Linie setzen.

Beim Trend-Addon Setup (Setup 2), liegt das Stop Loss einen oder zwei Pips über/unter der blauen Linie.

Beim Counter-Trend Setup (Setup 3), liegt das Stop Loss einen oder zwei Pips über/unter dem Hoch/Tief der entsprechenden Kerze.

Grundsätzlich ist es immer von Vorteil das Stop Loss über/unter möglichst vielen Support/Resistance Leveln zu platzieren. Wenn ihr also mit einem Stop Loss von wenigen Pips mehr, zusätzlich noch ein solches Level wie einen Pivot, eine runde Zahl oder eine Trendlinie einschliessen könnt, ist das gut.

Die Ichimoku-Linien selbst, funktionieren ebenfalls als Support/Resistance. Wenn ihr also die Wolke und die beiden Linien zwischen eurem Stop Loss und dem Preis habt, ist dies bereits eine gute Ausgangslage.

Entwickelt sich der Trade positiv, kann das Stop Loss per Trailing Stop an der blauen Linie nachgezogen werden.

Ich riskiere pro Position in der Regel zwischen 0.5 und 1.0 Prozent meines Kontos.
Da ich oft im 1-Minuten und 5-Minuten Chart handle, enstpricht dies dann einem Stop Loss von 7-12 Pips, je nach Setup und Price-Action. Ich handle grundsätzlich nur die klaren und "schönen" Setups mit einem kleinen Stop Loss.

Ein Stop Loss zu setzen ist absolut notwendig, immer. Hier mache ich keine Ausnahmen.
Einen Stop auszusitzen jedoch nicht. Es kommt oft vor, dass ich eine Position bereits schliesse bevor sie ins Stop Loss läuft. Wenn sich die Price-Action nach meinem Einstieg entgegen meinen Vorstellungen vor dem Einstieg verändert, schliesse ich die Position lieber mit einem kleinen Verlust und warte ab, ob ich etwas später ein besseres Setup erhalte.

Das Template enthält auch einen Indikator der euch die Lot-Grösse anzeigt. Wenn sich der Preis über  der Wolke befindet, zeigt er euch die Lot-Grösse für eine Long-Position mit einem Prozent Risiko an. Wenn sich der Preis unter der Wolke befindet für eine Short-Position. befindet sich der Preis innerhalb der Wolke, zeigt der Indikator die Lot-Grösse für ein 10-Pip Stop Loss mit einem Risiko von einem Prozent an. Mit dieser Lotgrösse könnt ihr dann einfach ausrechnen was für eine Lot-Grösse ihr für ein Stop Loss von 20 Pips, 30 Pips usw. einsetzen könnt.

5.19 Ausstieg und Take Profit


Bevor ich eine Position öffne, habe ich eine Vorstellung, wohin sich der Preis in etwa bewegen könnte und wo ich die Position schliessen werde. Wenn ich dieses imaginäre Take Profit-Level dann mit meinem Stop Loss vergleiche, sehe ich sehr schnell was dieses Setup etwa für eine Risk to Reward Ratio hat. Alles was über 1:1 liegt, ist grundsätzlich interessant. Nicht selten gibt es auch starke Impuls-Bewegungen die kurz nach dem Einstieg in die geplante Richtung verlaufen.

In diesem Fall achte ich auf den CCI. Wenn dieser das 300er Level erreicht, schliesse ich die Position. Dieses Level markiert meiner Erfahrungen nach meist das Hoch oder Tief einer Impuls-Bewegung bevor der Preis wieder zurückkommt.

Ansonsten kann gesagt werden, dass solange sich der Preis oberhalb/unterhalb der blauen und grünen Linie und über/unter der Wolke befindet, es keinen Grund gibt, die Position frühzeitig zu schliessen.

Bricht der Preis die grüne Linie ist das ein erstes Zeichen die Position etwas genauer zu beobachten.
Bricht der Preis dann auch noch die blaue Linie, kann dies als Ausstiegssignal verstanden werden.


5.20 Managen der Position


Ich persönlich setze das Stop Loss gerne auf Break Even wenn sich eine Position gut entwickelt. Zum Beispiel nachdem der Preis eine Resistentz oder einen Support gebrochen oder auch wenn sich die blaue Linie über mein Einstiegslevel bewegt und ich etwas Luft zwischen dem Preis und diesem Level habe.

Mit dem nachziehen des Stop Loss, also dem Trailing Stop gehe ich ähnlich um. Wenn sich eine Position gut entwickelt und Level hinter sich lässt die meiner Meinung nach nicht wieder gebrochen werden sollten, ziehe ich das Stop Loss anhand dieser Level nach. Ansonsten ist es meiner Meinung nach nicht falsch dem Preis etwas Luft zu lassen. Da die blaue Linie als Support/Resistance funktioniert, wird sie auch gerne von Zeit zu Zeit getestet. Solange der Preis aber nicht darüber/darunter schliesst, ist dies kein Grund die Position zu schliessen.

Da die blaue Linie auch keine magischen Fähigkeiten besitzt, kann es auch sein, dass der Preis diese zwar bricht, was ja nun eigentlich ein Exit-Signal wäre. Wenn ich aber ein paar Pips weiter ein Level sehe, welches ich als wichtiger oder entscheidender ansehe um zu beurteilen ob ich diese Position schliesse, lasse ich den Preis dieses Level testen.

Es kommt auch immer wieder einmal vor dass ich ein Take Profit Level im Auge habe und der Preis rasselt einfach durch dieses Level. Gerade in solchen Momenten ist es wertvoll eine Möglichkeit zu haben eine solche Position kontrolliert weiter laufen lassen zu können.

Wie ihr das genau handhabt, ist denke ich, sehr individuell. Keine Situation im Markt ist exakt wie eine Andere. Somit gibt es auch nicht für jede Situation eine massgeschneiderte Lösung.
In solchen Situationen zählt eure persönliche Erfahrung als Trader. Es ist aber extrem wertvoll für jede Situation Richtlinien zu haben, auf denen man seine Entscheidungen abstützten kann.


5.22 Economic News und andere Einflüsse


Lange Zeit dachte ich, dass es mir einen entscheidenden Vorteil bringen würde, alle Economic News und deren Resultate im Auge zu behalten. Lange Zeit war ich während dem handeln, auch in Foren unterwegs um zu lesen wie andere Trader die aktuelle Situation in einem Währungspaar beurteilen. Forex-Factory bietet zum Beispiel zu beinahe jedem Währungspaar ein Foren-Thema, in dem während dem ganzen Tag im Minuten-Takt neue Beiträge erfasst werden.

Heute interessieren mich nur noch die wirklich wichtigen News und von diesen auch nur noch um welche Uhrzeit diese bekannt werden. Foren lese ich nur noch wenn ich entweder nicht handle oder zur Unterhaltung.

Der Grund für diesen Wandel ist einfach zu erklären. Wenn ein News-Resultat erscheint dass ich zum Beispiel sehr bärisch für den Euro auslege, suche ich automatisch nach Short Setups und ignoriere die schönsten Long-Setups die sich vor mir entfalten. Klingt doof ist aber so. Oftmals erscheinen Zahlen die den Preis zum fallen bringen müssten, aber anstatt dass der Preis fällt, steigt er. Da ich nun aber der Meinung bin dass der Preis fallen sollte, bin ich nicht mehr in der Lage die Preis-Entwicklung objektiv zu beurteilen und zu verfolgen.

Der Hintergrund ist klar, entweder sind diese "News" bereits in den Markt eingepriesen worden zu einem früheren Zeitpunkt oder es gibt einen Zusammenhang den ich nicht genau verstehe und das Resultat darum nicht komplett interpretiere.

Es sei an dieser Stelle auch angemerkt, dass die meisten wirklichen News, die den Preis bewegen in keinem Kalender vorangekündigt sind. News eben!

Genau das selbe gilt auch für Beiträge in Foren. Nachdem ich den dritten Beitrag gelesen habe warum der Preis ab hier nur noch fallen kann, bin ich nicht mehr objektiv. Im schlimmsten Fall breche ich sogar meine eigenen Trading-Regeln und eröffne eine Counter-Trend Position an einem lausigen Ort. Alles schon vorgekommen ;-)

Die Sache ist die, dieses Trading-System versorgt mich mit allen Informationen die ich benötige, mehr noch, ich  kann mir den "Stress" sparen während dem Handeln noch Foren-Beiträge zu lesen, einen Refresh-Button in meinem Browser zu quälen oder mich auf News im TV oder einem Audio-Stream konzentrieren zu müssen. Wenn die News wirklich wichtig sind, wird der Preis sich in eine Richtung entwickeln und Setups generieren. Wenn nicht, gibt es auch keine Handels-Entscheidungen zu treffen.

Der einzige Grund warum mich diese News interessieren ist, dass ich Wissen möchte um welche Zeit die Volatilität explodiert und ich mein Stop Loss etwas grosszügiger bemessen muss, um nicht im News-Noise ausgestoppt zu werden.

Bei News zu Leitzinsen, NFP oder ählich wichtigem interessieren mich natürlich auch die Zahlen. Diese kann ich mir allerdings auch noch etwas später ansehen da diese voraussichtlich noch über längere Zeit einen Einfluss auf den weiteren Preis-Verlauf haben werden.


5.23 Das Wort zum Sonntag


Ich hoffe ich konnte euch einen Einblick in mein persönliches Trading-System geben. Mir ist bewusst, dass es noch einiges mehr zu erklären und zu beschreiben geben würde und bitte euch darum mir bei Fragen entweder eine E-Mail oder diese als Kommentare zu hinterlassen. Da ich zur Zeit immer noch recht busy bin, kann es einen Moment dauern bis ich jeweils antworte.

Ich wünsche euch viel Erfolg auf eurem Weg als Trader und hoffe, dass dieses System dem einen oder anderen von euch liegt oder dass ihr euch etwas nützliches für euer Trading aus diesem sensationell langen Blog-Beitrag herauspicken konntet.

Aloha,
Mike

Kommentare:

  1. Hallo,


    sehr nett von dir, dass du dein System ins Netz stellst. Ich bin dabei es auszuprobieren.


    Danke

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  2. I like this Article beause it is knowledgable and summarised. I enjoy reading this article. thank you for sharing such a wonderful post,
    I will surely work as per mentioned in this article for training

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  3. Hey Mike,

    erstmal Hut ab, dass du dir so viel Mühe gibst und dein Handelssystem frei zur Verfügung stellst. Ich würde es gerne ausprobieren, nur existieren deine zip-Dateien mit den Templates leider nicht mehr. Würde mich über eine Rückmeldung freuen!

    Beste Grüße,

    Abe'

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